Analisis Evaluasi Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharpe pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia Tahun 2024

• FAHMI ZULFIKAR
• 2025

---

Pasar modal Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian, di mana investor dapat memperoleh keuntungan melalui instrumen keuangan seperti saham. Salah satu cara untuk mengelola risiko investasi adalah dengan membentuk portofolio saham yang optimal, yang dapat dilakukan melalui diversifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja portofolio saham yang terdaftar dalam indeks IDX30 dengan menggunakan metode Sharpe. Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa besar imbal hasil yang diperoleh berdasarkan tingkat risiko yang diambil oleh investor. Metode yang dimanfaatkan penggunaannya ialah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan non-statistik. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana terdapat 28 saham pada IDX30 yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Penelitian ini menggunakan data harga saham bulanan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX30 selama tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal terdiri dari empat saham, yaitu PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT United Tractors Tbk (UNTR). Hasil perhitungan indeks Sharpe menunjukkan bahwa portofolio ini memiliki nilai positif 0,1216 atau 12,16%, yang mengindikasikan kinerja portofolio yang efisien.

• Portofolio
• IDX30
• Kinerja Portofolio
• Metode Sharpe

https://repository.bsi.ac.id/repo/70395/Analisis-Evaluasi-Kinerja-Portofolio-Saham-dengan-Metode-Sharpe-pada-Perusahaan-yang-Terdaftar-di-Indeks-IDX30-Bursa-Efek-Indonesia-Tahun-2024
Anda dapat membaca file tugas akhir ini di repository.